Oliverbug2020-11-11 12:07:17
Oliverbug题目中说的是用蒙特卡洛模型学习 特定资产的收益率 答案文字部分说的是 用蒙特卡洛 genereate能够影响证券价格的风险因子 好像不太一样
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Evian, CFA2020-11-11 14:08:23
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
可以讲利率理解为影响债券价格的风险因子。通过债券价格由未来现金流折现求和估计的方程式可知，对于固定利率债券来说，分子现金流是固定的par value和coupon，是确定的值，没有不确定性和风险，那分母上的利率是决定债券价格/现值的决定因素，具有不确定性和风险，是一个风险因子。
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