兰同学2020-11-10 11:07:04
兰同学第5题不是很理解，看了答案还是不懂
回答（1）
Evian, CFA2020-11-10 13:40:09
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
B在本题的意思是买入一个标的资产，short Rf bond
long asset的payoff完全取决于标的资产的价格
short Rf bond是long Rf 的方面，payoff不会因为标的资产的变动而变动，始终是Rf
题目问的是合成买入衍生品的头寸，这里假设是forward远期，long forward payoff也是完全取决于标的资产的价格变动。
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还是没懂？为什么A必须是B
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请参考附图
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