杨同学2020-11-09 11:30:02
杨同学这个B感觉视频里说错了吧，price期权费期初就固定好了，不随时间变化而变化啊
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Evian, CFA2020-11-09 20:52:34
Evian, CFA同学你好，
期权费是option合约的价格，在合约期间可以波动，例如我期初买了一个call option，没到期我可以转卖给你，你花了多少钱取决于买卖时刻标的资产和X执行价格，以及时间价值。
不波动的是X执行价格。
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这个B，我觉得price不随到期变化，是固定的啊
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B这句话是对着的，当只考虑时间(T-t)这一个因素的时候，具体到期日越长，TV越大，OP越大。
如果有A:3个月和B:1天到期的两个call option，都是out of the money，肯定是A:3个月到期这个期权价格高，因为还有3个月的时间，由out of the money转为 in the money的可能性大。B:1天到期的call option相当于尘埃落定，不值钱。
A过了3个月有可能就是B，价格有高变低。
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这个A感觉也有歧义，期末支付的差价感觉应该算在sum里，不单单是期权费
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option buyer支付给option seller一定是权利的买卖费用。
题目没有明确指出期末，如果是指期末时间点，不一定是谁支付给谁金钱。
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