剡同学2020-11-09 09:40:10
剡同学老师114页讲的例子里，357个月是资产的第四个月，已经过去三个月了，算CPR的时候也是按4个月的节点算的。为什么算年金的时候N就是357而不是360了呢，如果前三个月不用还款的话，计算CPR的时候是不是也应该考虑这个因素呢，没有还款怎么可能有提前还款。
回答（1）
Danyi2020-11-09 10:33:34
Danyi同学你好，
因为题干中写到了The weighted average of the maturity (WAM) for the mortgage loans in the pool is 357 months。针对于此，所以The underlying pool of mortgage has a par value of US$800 million默认从第四期开始。题干中并没有涉及到前三个月的情况，默认不考虑。
CPR是一个标准数据，前30个月以0.2%增速递增。第四个月用的就是0.2%*4，不考虑之前的情况
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