林同学2020-11-08 14:12:39
林同学第一个图片：主要是久期公式有疑问，修正久期的公式是-△%p/△y，带了符号，为什么在换算money duration和PVBP的时候就没有了负号？ 第二个图：yield duration和curve duration的区别是什么？
回答（1）
Danyi2020-11-09 10:01:48
Danyi同学你好，
1.money duration和PVBP的公式里面用的就是modified duration，所以这个符号其实已经是包含在里面了哦。
2.yield duration指的是利率（YTM）变动对债券价格的影响，curve duration是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。
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