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严同学2020-11-07 22:17:28

Trenor ratio是diversified, sharp ratio is not fully diversified, 怎么理解？

回答（1）

Evian, CFA2020-11-09 17:27:36

└(^o^)┘你好同学，    

在trenor ratio中用Beta来衡量风险，通常情况下认为非系统性风险被分散掉了，只有系统性风险会被补偿
在Sharpe ratio中用σ来衡量风险，衡量的是非系统性风险+系统性风险

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