吴同学2020-11-07 12:16:59
吴同学请问在1:39:27这道题，老师举的例子，8%＋2%=10% 为什么这个10%是Z-spread呢？是怎么这道的呢？Z-spread不是SR(c)-SR(t)吗？
回答（1）
Danyi2020-11-09 13:27:04
Danyi同学你好，
adjusted Spread（OAS）期权调整价差 ：对于含期权的债券，剔除期权的影响之后的spread。那么OAS=Z spread-Option value
按照老师的例子，OAS=8%，Option value=2%。所以Z spread=10%
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