大同学2020-11-06 17:15:21
大同学1.我理解，FRA的underlying asset是libor，不知FRA是如何pricing的？ 2.比如3*9FRA，在t=0时刻，定的t=9时刻，标的资产交易价格FP是多少呀？ 谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2020-11-06 20:11:18
Evian, CFA同学你好
1.我理解，FRA的underlying asset是libor，不知FRA是如何pricing的？
FRA的underlying asset是LIBOR，定价过程如附图
2.比如3*9FRA，在t=0时刻，定的t=9时刻，标的资产交易价格FP是多少呀？
附图是1x4，按月表示，1个月按30天计算，在第五步中只有蓝色框里的不知道，可以求解出来。
0-1利率已知，0-4利率已知，其实在求解1-4利率，是站在0时刻1-4的利率，是一个远期利率。
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