严同学2020-11-06 14:45:30
严同学这道题麻烦分析一下
回答（1）
Evian, CFA2020-11-06 19:59:45
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
远期贴水表示SP>FP
通过FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
当CC小于CB的时候，SP加小的CC减去大的CB使得以上公式可以成立，SP>FP
A 成立，CC比CB小
B cost of carry=CB-CC，差值大于CB，说明CC<0，不合理
C roll yield为负数，是cantango的一种表现
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