宋同学2020-11-06 09:43:08
宋同学老师 相关系数我有个知识点 不明白，=1应该是分散效果差 为什么还是强？=-1是分散效果最好，=0代表什么？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-06 19:00:38
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
16 ABC中B -0.24的绝对值是最小的，表示两组数据的线性关系最弱
18 当两组数据的相关系数approaches趋近+1的过程中，分散化效果是减弱的
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老师 相关系数说的都是绝对值是吗？那0.67分散化最差 0 .33分散化最好是吗？
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└(^o^)┘你好同学，
根据投资组合标准差计算的公式，使得得数越小，分散风险效果越好。
σp²=w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2COV1,2 = w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2σ1σ2ρ1,2
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