刘同学2020-11-05 20:44:00
刘同学老师麻烦给我详细讲解一下我这样算怎么错了。continuously compoundreturn不是在考查EAR的知识吗？EAR是年化的利率，这里只有15天，不需要换算一下吗
回答（1）
Evian, CFA2020-11-06 17:53:18
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
题目有描述1 August到15August，所以是一个持有期收益率，而非年利率。
8/112=0.071428571
e^r-1=0.071428571
e^r=1.071428571
r=Ln1.071428571=0.068992871
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