大同学2020-11-05 16:47:42
大同学我理解，CML线上的点已经是最优资产组合了，无法再风险风险，所以对应横轴应该是系统性风险，此时的西格玛等于贝塔，不知对不？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-06 11:58:16
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
不对，CML的横轴就是总风险，仅仅是EF上的点不包含非系统性风险，其余在坐标系中的其他点依旧含有非系统性风险。不能因为EF和CML上的点没有非系统性风险，就将横轴表更改。
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