大同学2020-11-05 10:09:10
大同学在swap中，后续每一期的浮动利率都是当期期初知道，我不理解期初怎么能知道后续一次浮动利率？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-05 14:10:32
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
当期期初知道本期浮动的利率，而不是当期知道下一期浮动利率。
假设现在签订了1个Swap，将在明年每一个季度末进行固定换浮动的现金流交换。
如果在2021年有8个时间点，
1.1月1日，4月1日，7月1日，10月1日
2.1月31日，6月30日，9月30日，12月31日
从1月1日至3月31日这段时间的浮动利率，在1月1日确定，在3月31日双方计算互换现金流。
同理，
从4月1日至6月30日这段时间的浮动利率，在4月1日确定，在6月30日双方计算互换现金流。
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您的举例很好！
在4月1日，怎么确定从4月1日至6月30日这段时间的浮动利率？谢谢！
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如果今天是4月1日，可以在网站找到浮动利率，例如LIBOR。
今天是11月6日，我在：
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/libor/libor.aspx
找到了相关不同时间的浮动利率的信息
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