吴同学2020-11-04 21:05:43
吴同学在45:10这道题， 从T折现到t，但prior to expiration，我怎么知道T的的St是多少呢？难道是用在t时间的St-X 当作是T的value，然后再折回t？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-05 11:31:02
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
Reading49-33
题目的意思是在t=t时刻，Value of 欧式看跌=?
在t=T时刻，IV=Max[0, X-St]
那么
在t=t时刻，IV=Max[0, X/(1+Rf)^(T-t)-St]
和B的描述一致
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