大同学2020-11-03 10:55:21
大同学put-call-foward parity和put-call parity关系是什么？内在逻辑也没懂，谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2020-11-03 18:51:51
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
put call forward parity是在put call parity买卖权平价公式基础上形成的。
CK=PS中
S表示持有标的资产，FP可以将S代替
原来的公式为C0+X/(1+Rf)^T=P0+S0
现在用FP将S0代替，可以理解为，现在持有S0，等价于在t=T时刻持有FP，将其折现到t=0时刻：C0+X/(1+Rf)^T=P0+FP/(1+Rf)^T
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