刘同学
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金程教育Alfred2018-03-26 17:14:43
金程教育Alfred同学你好，A选项是正确的，因为FRA是forward，所以有default risk。至于选项B为什么不对，我们可以举个例子，为了理解方便，我们先站在long方来看，对于short方，盈亏情况是相反的就可以了。比如现在的市场利率Libor是5%，有人long了一个1*4的FRA，约定在1时刻能够以4%的利率的借钱，然后到了1时刻，市场利率libor从5%下降到了4.5%，那这时候对于Long方来说他仍然是赚的，因为他签了这个FRA合约后，他能够以4%的利率借钱，如果没有签这个合约，则要以市场利率4.5%借钱。所以，当Libor decreases时，long方仍然可能赚钱。那么对于short方来说，也就是仍然可能亏钱。所以B选项是错的
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那意思就是没说libor从哪下降到哪，如果明确下降到超过你举的例子4的话是不是就对了
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同学你好 恩 是的
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