Eli2020-11-01 16:09:24
Eli老师你好，我想请问一下为什么price of option is more volatile than price of underlying stock
回答（1）
Evian, CFA2020-11-02 10:13:53
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
一般来说，期权价格波动率大于其标的资产价格波动率。简单来说是因为“杠杆”，现在有一个A标的资产，市场价格200元，我们买了以A为标的资产的期权花了5元，相当于用premium 5元买了200元的资产，这就是举杠杆，40倍。
假设（简单举例）
现在标的资产的价格波动：195,205,215等等，围绕200，上下浮动2.5%
期权价格的波动：4.5,5.5,5，围绕5，上下浮动10%
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