Logan 2020-10-31 19:38:50
Logan 请问因为是在同一个portfolio里面，所以说A&C两个选项的描述中，variance和expectation应该对于两个投资者来说都是一样的对吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-02 14:34:13
Evian, CFA同学你好，
你说的对。
针对同一个投资组合来说，研究两个投资者的情况，如附图，1和2分别代表投资者1和2，研究的这个投资组合对于投资者1最优，同样投资组合的E(Rp)和σp是相同的，两个蓝色圈圈是相同的，投资者2的A风险厌恶水平更高，对应的效用更低。
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