12020-10-31 17:10:26
134题问的是pricing还是valuation啊？要是pricing 不是减去divdend 所以FP应该降低啊谢谢
回答（1）
Evian, CFA2020-11-02 14:04:47
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
本题考的是Risk Factors on Option Valuation
对于期权估值，Vlong=X/(1+Rf )^(𝑇−𝑡) −𝑆𝑡
Rf越大X/(1+Rf )^(𝑇−𝑡)越小，Vlong越小。不选B。
Div越大，St越小，Vlong越大。选C。
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