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赵同学2018-03-26 13:13:29

这题为什么查的cdf是-1.3？

回答（1）

金程教育顾老师2018-03-26 14:02:07

学员你好，SFR=(E(R)-RL)/σ，Shortfall risk=P(R<RL)=P[(R-E(R))/σ<(RL-E(R))/σ]=P(z<-SFR)，题目中给了SFR=1.3，所以shortfall risk=P(z<-1.3)

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