兰同学2020-10-28 14:50:35
兰同学30题的答案？题目似乎不是很理解
回答（1）
Evian, CFA2020-10-28 18:10:41
Evian, CFA同学你好，
题目的意思是根据买卖权平价公式，如果fiduciary call 到期的时候是in the money 的状态，那么payoff最有可能是以下哪一个选项？
在买卖权平价公式中，A fiduciary call=long position in a call + long a risk-free bond，到期后如果是in the money的情况下，其产生的回报等于资产的市场价值，C+K=P+S，其中C+K是fiduciary call，等于P+S，in the money的话P为0，所有等号右边只有S，标的资产价格。
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但是pay off 应该是一个差值吧？payoff 是回报的意思
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Payoff正如你的理解是回报，或者理解为“损益”，是没有考虑option的optionpremium情况下的回报。
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