7. An investor buys a three-year bond with a 5% coupon rate paid annually. The bond, with a yield-to-maturity of 3%, is purchased at a price of 105.657223 per 100 of par value. Assuming a 5-basis point change in yield-to-maturity, the bond’s approximate modified duration is closest to: A. 2.78. B. 2.86. C. 5.56. 麻烦老师讲解一下。谢谢。

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紫同学2018-03-25 22:44:32

7. An investor buys a three-year bond with a 5% coupon rate paid annually. The bond, with a yield-to-maturity of 3%, is purchased at a price of 105.657223 per 100 of par value. Assuming a 5-basis point change in yield-to-maturity, the bond’s approximate modified duration is closest to: A. 2.78. B. 2.86. C. 5.56. 麻烦老师讲解一下。谢谢。