Johnny2020-10-26 01:50:43
Johnny老师，您好：这道题考的是CAMP模型，所以衍生出一个疑问。CAMP模型好像是对“单个资产”的系统性风险进行定价，那如何对整个投资组合的系统性风险定价呢？
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Evian, CFA2020-10-26 10:31:56
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
如果将一个投资组合看做事单个资产可以进行估计，CAMP中的Beta其实是用历史数据回归求出的，如果有投资组合和大盘的历史收益率，Beta就可以求得，然后可以用Beta预测未来的收益率。
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