Logan 2020-10-25 20:46:09
Logan 请问payments on the underlying和carrying cost在call和put的正反向关系是怎么理解的？关于正相关与负相关
回答（1）
Evian, CFA2020-10-26 11:32:06
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
分析call，Div属于Carrying benefit，当div增加，S标的资产的价格会下降，欧式看涨期权的价值为Maxp[0, S-X]将会下降。换成美式看涨也是一样的，value会下降。反向
同理可分析put
分析call，Carrying cost属于成本，增加成本，S标的资产的价格会上升，欧式看涨期权的价值为Maxp[0, S-X]将会上升。换成美式看涨也是一样的，value会上升。正向
同理可分析put
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