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Serena2020-10-25 11:36:11

老师好，请问Mock A Q104，不是很明白。另外如果题干换成American call的话那答案是B？value会增加吗？

回答（1）

Evian, CFA2020-10-26 11:28:50

└(^o^)┘你好同学，    

Div属于Carrying benefit，当div增加，S标的资产的价格会下降，欧式看涨期权的价值为Maxp[0, S-X]将会下降

换成美式看涨也是一样的，value会下降。

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