李同学2020-10-24 16:45:56
李同学option strike price ，value of option与option price 分别与binomial model 有什么关联？
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Evian, CFA2020-10-26 11:23:40
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
以call option为例：
option strike price 是X
value of option是Max[0, S-X]
option price是S
binomial model 是对call option进行定价的，在二叉树的末端，先决定S+和S-，然后求Max[0, S-X]，有C+和C-，最后利用折现到t=0时刻计算C0
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对call option 定价，定的是执行价格吗？那C+和C-代表的是两种情况的执行价格吗
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定的是Call option本身合约的价格，而call option的标的资产价格X已经在这份合约写好了无需定X。
C+表示在t=1时，当股票价格上涨的情况下，S+和X的差，求出的call option 的内在价值，Intrinsic value=[0, S-X]
同理C-
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