Depp2020-10-24 00:02:14
Depp这道题C选项中，borrowing at the risk-free rate和buying the underlying是等于买入一个call option吗？请问是为什么呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-10-26 10:37:25
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
borrow at Rf and buying the underlying不等于long call。
题目call option is priced higher，对应C中的“selling a call”，高卖；但是要卖什么呢，卖的是call，也就是short call，在将来有义务卖标的资产，现在手里没有，那需要合成，于是以risk-free rate借钱，对应C中borrowing，然后买资产，对应C中的buying the underlying，在合约到期的时候卖出。
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