叶同学回答（1）
Evian, CFA2020-10-23 23:28:07
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
最直接的知识点是组合管理中学习的Beta，它涉及了敏感程度，Beta表示的是，市场组合收益率变动一个单位的时候，个股收益率表动Beta个单位。本质是一个系数的概念，如果个股的Beta为0.1，表示市场投资组合涨10个点，个股涨1个点，如果个股的Beta为10，表示市场投资组合涨10个点，个股涨100个点，由此可以看出敏感程度的概念。
模特卡罗模拟可以通过模拟的方式来得出敏感程度的大小，因为前提有假设分布，也会有对应的多个因子。简单假设Y=a+bx+cz，我们可以分别设置b和c的值，计算Y的变动程度
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