严同学2020-10-21 16:24:32
严同学这道题和backwardation无关？long future 和short foward为什么可以对冲？
回答（1）
Evian, CFA2020-10-21 17:58:02
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
本题和远期贴水有关系，这是一种不确定性，为了规避这个问题，可以将头寸对冲掉。
在payoff的角度，forward和futures没有区别。如附图，两条斜线的综合效果是payoff稳定为一条水平线。
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