momo2020-10-21 16:09:19
momo老师你好，为什么负相关对diversify最有效？不应该是没有关系才最有效么？C为什么不对？
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Evian, CFA2020-10-21 17:44:09
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
18题根据公式更好理解，投资组合标准差的公式在相关系数为1的时候可以得到最小值（完全平方差公式）：σp^2=(w1σ1-w2σ2)^2
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所以diversity不是根据有没有关系来的，是最好关系负相关才有最有效的diversify，可以这么理解么
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可以理解为“分散化”是将风险减小，题目问的是投资组合的风险，这个是用标准差来衡量的，所以相关系数越小，标准差可以越小。
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