崔同学2020-10-18 23:20:37
崔同学看涨，FV>spot value，A为什么是对的呢，C，为什么是错的呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-10-19 15:20:25
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
对于forward的买方来说，A 当标的资产的市场价格St，高于合约中约定的FP，意味着买方可以用FP更低的价格去买较高St的标的资产，是赚到了，所以这一份合约给买方投资者带来了好处，是有价值的，所以A正确。
相反，short方式long方的反面，因为衍生品都是零和游戏，一方赚钱另一方将会亏钱，所以short一方的value是负值，C的positive不对
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