吴同学2020-10-15 12:19:36
吴同学在37:51这道题，不太理解这句话“based on 248 observations, she has computed the sample correlation between the stellar and CPIENG variables to be -0.1452. 这只股票和指数的关系为什么要通过 248 个observations呢？不能直接分析吗？the sample correlation between the stellar and CPIENG怎么理解？correlation不是只有两个变量吗？这里究竟是stellar和248的关系还是 CPIENG和 248 个的关系？
回答（1）
Evian, CFA2020-10-15 17:11:47
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
这个题目研究的是两组数据，Stellar股票收益率，设为X，包含248/2样本观测值xi，Index指数变动率，设为Y，包含248/2样本观测值yi。将这两组数据作为数据生成correlation，相关系数。这里设为涉及了二级数量中的回归问题，一级中我们可以实际接触到的除了定性correlation的题目，投资组合管理中有组合分散化效果的知识点，还可以利用计算器计算两组数据的相关系数，2ND+7表单中输入两组数据的值，在2ND+8中可以得出结果。
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