Anna2018-03-21 09:28:37
Anna请问老师，cal和cml线都是risk free asset 和optimal risky asset 的组合，他们之间的区别是什么？比如说下面这道38题
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金程教育顾老师2018-03-21 09:47:11
金程教育顾老师学员你好，首先optimal risky portfolio和无风险资产的组合是dominant CAL，而CML是dominant CAL的特例，基于同质预期的假设，即市场上所有人的optimal risky portfolio都是一样的。
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dominant cal就是cal么？
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学员你好，dominant CAL是CAL的特例
张玮杰2018-03-21 09:54:04
张玮杰同学你好，CAL是optimal risky portfolio和无风险资产的组合，CML是market portfolio和无风险资产的组合，而CML就是一条特殊的CAL，它是假设每个投资者都有相同的市场预期
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market portfolio和optimal portfolio的区别是什么
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optimal是最优组合，而market 是假设每个投资者的市场预期都一致时，考虑了市场风险的市场最优组合，所以说CML是一条特殊的CAL
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