万同学回答（1）
Evian, CFA2020-10-12 16:45:19
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
构建两个未来收益相同的资产头寸，这个过程称为套利，现在时间点是低买高卖。
例如：FP=Sox(1+Rf)^T，如果不相等的情况，FP>Sox(1+Rf)^T，当下应该问银行借钱买So，签订一份以FP在到期卖方交易标的资产的远期合约，然后到期FP价格卖S，还钱Sox(1+Rf)^T，实现套利：FP-Sox(1+Rf)^T。当市场上越来越多投资者都发现并实施，当下现货So会涨，到期时间点FP会跌，套利空间变小。正如你所理解的是一种价格发现机制。
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