LYJ2020-10-10 15:32:46
LYJSR与SFR的区别可以在讲解一下么？
回答（1）
Evian, CFA2020-10-10 17:20:48
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
SR是投资组合收益率减去无风险收益率，差值除以投资组合的标准差。
SFR是投资组合收益率减去threshold门槛收益率，差值除以投资组合的标准差。threshold门槛收益率可以按照投资者自己的主观意愿决定，如果threshold门槛收益率正好是Rf时，SFR就是SR。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片