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邓同学2020-10-09 14:28:11

马科维茨理论的IC和EF的切点，不也是iptimal porforlio吗？和这里有什么区别？

回答（1）

Irene2020-10-09 20:01:25

同学你好
没有本质区别的。但是两个理论中，马科维茨没有考虑无风险资产，但是威廉夏普考虑了无风险资产。相当于马科维茨的optimal portfolio中risky asset,但是这里是包括了risky和risk-free。

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