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Evian, CFA2020-10-09 14:11:48
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
exercise price是行权价格X。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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立刻行权的话 是有time value吧 有些乱了
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An at-the-money American call option on a stock that pays no dividends has three months remaining until expiration. The market value of the option will most likely be:
C greater than its exercise value.
exercise value=intrinsic value
The market value of the option=option value
option value=exercise value+time value=intrinsic value+time value
At the money情况下，intrinsic value=0，option value=time value>intrinsic value=0
之前的举例说明有点不妥当，time value和立刻行权没有关系，换句话说，立刻行权不代表time value=0。
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