333回答（1）
Evian, CFA2020-10-09 14:03:33
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
Which of the following is correct about the value of a European call option at expiration?
B the greater of zero or the value of the underlying minus the exercise price
讲义中有这个知识点，option value=intrinsic value+time value，到期时，time value为0，option value=intrinsic value=Max[0,S-X]，符合B的描述，在0和S-X中取大值
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片