Doris2020-10-09 06:10:07
Doris老师我想问下： 1. 两基金分离定律里EF 上的A 怎么来的？ 2. CAL 推导公式里w1^2那两个为什么约掉了
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Irene2020-10-09 16:46:49
Irene同学你好
1. 两基金分离定律里EF 上的A 怎么来的？
A是任意选的风险资产，只要在有效前沿上即可。得到CAL。
然后CAL与有效前沿相切，得到切点optimal risky portfolio。
一个理性的投资者会投资无风险资产和切点，这个叫两基金分离定律。
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2. CAL 推导公式里w1^2那两个为什么约掉了
因为这里把资产1定义为无风险资产，所以sigma 1等于0，此时两项和sigma1有关的都等于0.
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