万同学回答（1）
Evian, CFA2020-10-09 11:41:03
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
Long forward contracts, matched with short future contracts.的payoff相当于0，因为Long forward contracts相当于一条斜向上45度直线，short future contracts相当于一条斜向下45度直线，两者组成的投资组合将会是一条水平直线，swap无论是long方还是short一方，都不会是水平的一条直线。
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