万同学2020-10-02 21:51:46
万同学可以用定义式来计算mod.D，然后解这道题吗？就是下图中第二个公式，Y的变化值取1%。我算出来结果不一样，是0.061894。为什么不一样啊，这么算有什么问题？
回答（1）
Danyi2020-10-03 19:57:44
Danyi同学你好
题干问的是price value of a basis point，也就是PVBP,他有标准的计算方法，需要按照标准的方法来计算。
其实因为duration的概念性质都是类似的，只是在计算上是要区分不同duration的算法。不同的duration计算都不一样，这里同学每一种固定怎么计算都需要记住。
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