半同学2020-10-01 20:51:08
半同学为什么 多因素模型的 收益率计算 要减去rf 无风险收益率
回答（1）
Evian, CFA2020-10-02 20:11:09
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
在截图红色划线第二行
x=E(factor1)=E(Rm)-Rf，表示市场组合超过无风险收益率的超额收益
y=E(Ri)-Rf，表示个股超过无风险收益率的超额收益
y=βx=ax
β表示y对于x的敏感程度，当x变动1单位y变动几单位。当“市场组合的超额收益”变动1单位“个股的超额收益”变动几单位
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