LYJ2020-09-30 23:47:18
LYJ请问CV公式里的S不管是不是portfolio都不能换成总体的标准差市么？我看老师视频里说fund portfolio都当作population？
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Evian, CFA2020-10-02 19:45:13
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
Coefficient of variation measures the amount of dispersion in a distribution relative to the distribution’s mean.
如果研究的是总体数据，CV=总体标准差/总体均值，如果研究的样本数据，CV=样本标准差/样本均值。
题目给出fund或者是portfolio一般是在研究总体数据，除非题目明确数据是样本。
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您看这题没有明确说是sample但是用的是s值
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嗯嗯，明白，本题确实没有明确指出数据是一个样本。
其实这类题目的是考单位均值对应的波动率，考纲考点并没有要求区分标准差的种类而是要求掌握这个公示。
具体到这个题目信息portfolio没有交代构建起始时间，直接给出的一组业绩数据，这时CV用样本标准差计算。有的题目会明确提出自构建组合以来所有的业绩数据均以列出，此时对应总体标准差。
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