Ms Q2018-03-18 00:30:01
Ms Q老师，33和34题不明白，请解释一下。 33有解释，但是不知道什么意思。 34题不知道risk deduction是用什么公式算的。
回答（1）
张玮杰2018-03-19 15:59:54
张玮杰同学你好，33题的意思是，Asset 2 和Asset 3之间是完全负相关的，而且预期收益也相同，所以这两个资产放在一起的组合是波动最小的，相互抵消。
34题是这样，这里没有要算risk reduction，而是考察的组合的性质，因为Asset 1 和Asset 2组合的波动率是最大的，相比其他两种组合，所带来的风险减少的效果更少。
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为什么asset1和2组合的波动率最大？不应该是1和3 asset组合的波动率最大吗？
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notes上面写，perfectively negatively correlated时，portfolio risk最低，risk reduction最大。
correlation越低，risk reduction越大。
asset 1和2的波动率为何最大呢？
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同学你好，建议你画一张图，把这三个组合的收益情况体现出来，就很清楚为什么1和2的波动是最大的了，以及组合风险越低，风险减缩越大，相关性越低，组合风险越小。
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