隔同学2020-09-30 12:24:26
隔同学老师，我不太理解duration这个assumption，就是为什么一定要是parallel shift in the yield cureve？
回答（1）
Sherry Xie2020-09-30 18:55:24
Sherry Xie同学你好，因为我们计算portfolio duration的时候用的是每一只债券的Modified duration，每一个债券的MD都是假设移动了相同的delta Y.
相反，如果每一只债券的利率变动不一样的话，那么我们就用不同债券的KRD。
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