张同学2020-09-27 17:59:05
张同学你好 能麻烦讲一下这道题是怎么算的 看不懂原版书的解释
回答（1）
Evian, CFA2020-09-28 10:07:03
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
股票指数的看涨期权采用三期二叉树进行估值，上涨幅度等于1.05，下跌等于0.95。该指数目前为190美元，期权行权价格为200美元。
期权价值在股票价格超过到期执行价格时为正，否则为0美元，则具有正收益的期末节点数为？
上涨和下跌的概率均是50%，抽空可以瞅一眼附图哈~
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