12020-09-27 13:49:50
1最后两项FP应该是看行权价x同向变动的啊 不应和underlying同向变动啊 FP不是求在一个月后以多少钱买这瓶水么 而underlying求的是一个月后这瓶水在市场上卖多少钱 如果cc升高 FP变大 对于call option 要以更高的价格买水了应该不利于 所以是negative啊谢谢
回答（1）
Evian, CFA2020-09-27 17:49:01
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
研究最后两项是CC和CB，假设X执行价格不变，FP表示标的资产市场价格。
对于call option来说，现有其标的资产的一只股票，从不分红到分红，payments on the underlying变大，carrying benefit变大，FP越小，意味着股票分红后，股票作为标的资产，价格会变小；X此时是不变的，所以S-X变小。在call第二列，倒数第二行，negatively related关系
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