tom2020-09-26 09:03:47
tom这个公式如何计算的
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Evian, CFA2020-09-27 18:10:41
Evian, CFA同学你好，
这个公式不要求掌握，考试不涉及计算，有兴趣了解即可。
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这个不明白到底什么意思
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同学你好，
本题考查的知识点是“协方差矩阵”，题目大意：“如果一个投资组合里包含有5只股票，除了方差项，在计算组合方差时，有多少个特有的协方差项”请参考附图。其中，协方差是关于表格的对角线对称的，例如COV1,2和COV2,1是相同的，所以算一个，不是两个。
如图协方差矩阵，空白格子和红色圈圈是对称一样的，和题目unique不符，所以计算时不考虑空白格子中的内容。
对称轴是方差，因为资产本身的协方差=方差。
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