半同学回答（1）
Evian, CFA2020-09-25 19:16:54
Evian, CFA同学你好，
If the strike price is lower than the stock price at expiration:
A A call option expires worthless.表述不正确，“worthless”是没有价值的意思，但是事实不是这样。
在到期日，call option看涨期权的X小于ST，此时Option value=Time value+Intrinsic value=0+IV，而IV=Max[0,ST-X]>0，所以不是Worthless。
To乘风破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知识点，【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片