陈同学2018-03-15 17:29:36

你好，对99-201及之前推出的公式：E(X)=p,及Variance=P*(1-p), 我不是很理解，能否在这一题里，我根据参考投资组合的期望回报率里的（portfolio expected return）公式，代入这里去求和，本题要问15人（第一次参加CFA考试 ），每个人权重为1/15，每一个人通过的可能性都是40%，所以15个人全部加权求和，1/15*40%+1/15*40%....+1/15*40%，正好是15个人通过的概率为15/15*40% ,为40%，则为15*40%=6人。但是对老师推出E(X)=P，推出这个公式的过程，不是很理解，在上一个视频里，在158-400 里，老师推出公式，P(Y=1)=P ,P(Y=0)=1-P, E(Y)=1*P+0*（1-P）=P, 但是这里举了例子，Y=0，所以+0*（1-P）正好为0了，但是老师举例说是Y=1 发生的概率是P, Y=0，发生概率是1-P, 为什么要Y=0呢，是说Y=0 代表不发生吗（相对Y=1发生吗），那可以取其它数字吗，如果取其它数字，这里的E(Y) 怎么推出还是为P呢？请解释，谢谢！